我院教师在SCI期刊《Journal of Intelligent & Fuzzy Systems》上发表文章

作者: 时间:2018-09-15 点击数:

 

我院沈传河教授在SCI期刊《Journal of Intelligent & Fuzzy Systems201835卷第1期上发表了文章“A hybrid information capturing methodology for price volatility and its application to financial markets”,合作作者是冯亮副教授、李缨教授(Shen Chuanhe,Feng Liang, Li Ying .Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, vol. 35, no. 1, pp. 405-414, 2018.)。该期刊是研究人工智能和模糊系统领域的期刊,目前影响因子为1.43

该文利用模糊支持向量机(FSVM)解决金融数据挖掘中的不确定性问题,同时辅以事先的小波去噪技术和随后的基于GARCH的误差调整方法。此混合的信息捕捉方法旨在用来处理隐藏在金融数据中噪声的复杂的非线性动力学。为此,引入了一个确定金融样本数据隶属度值的关键方法,以此围绕前期小波去噪分析阶段得出的金融数据的统计特征来构建FSVM模型。最后,进一步利用GARCH模型分析基于FSVM初始测试的误差,以期捕捉丢失的价格波动性信息,而这些信息往往是现有分析方法所忽略的。实证分析结果表明,本文提出的方法由于考虑了市场因素和时间序列因素,故而能够有效处理金融数据常见的非线性、强噪音、厚尾分布等一些特征事实,进而模型的预测能力得到改善。

 

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